هل منكم من يعرف معامل الارتباط ... معامل بيرسون .......
الكثير منا درسه في الثانوية العامة
هذا المعامل له سر كبير في تخفيض المخاطر عبر تنويع الاستثمارات
يعرف معامل الارتباط بانه قيمة احصائية توضح اتجاه و قوة العلاقة بين مجموعتين من القيم الاحصائية
و في امثلتنا هنا نتحدث عن الارتباط بين عوائد مشروعين مستقلين
و لا أريد هنا ان اتحدث عن كيفية حسابه فهي تحتاج لجهد و ليس بالضرورة معرفته لأن الكمبيوتر كفيل بإيجاد هذه القيمة بثواني
و لكن ما يهم فهمه
أن قيمة معامل الارتباط تتأرجح ما بين الرقم 1 و الرقم -1 فكلما كانت القيمة من 0.5-1 فإن الارتباط بين عناصر المجموعتين قويا و موجبا أي بنفس الاتجاه "أي بمثالنا أن المشروعين يتحركين بنفس الاتجاه في الارباح " و إذا كنت قريبة من 0.5 فان الارتباط متوسطا و بنفس الاتجاه و إذا كانت القيمة صفرا او قريبة منه فإن الارتباط يكون صفرا و و إذا كان قريب من -1 فهو قوي جدا و عكسي "اي إذا كان هناك مشروعين لديهما ارتباط من هذا النوع فإن ارتفاع أرباح أو ايرادات المشروع الاول سيقابله انخفاض ايرادات المشروع الثاني .." وإذا كان الارتباط -0.5 أو قريبا منه فهو عكسي و متوسط القوة و هكذا
باختصار حتى تكون المخاطر أقل ما يمكن فإنه كلما قل معامل الارتباط فإن ذلك سيعني بالضرورة أن المخاطر ستنخفض كلما كان معامل الارتباط أقل من 0.5
سأشرح لكم كيف يستخدم برنامج اكسل في قياس كل من
- العائد
- المخاطرة
- معامل الارتباط